En marge de son travail dans les équipes de direction d’une organisation internationale, Rodolphe Blavy est un collectionneur avide et militant. Depuis une dizaine d’années, il collectionne l’art contemporain africain, en lien avec son enfance entre Dakar et Abidjan. La collection Margaux et Raphaël Blavy, du nom de ses enfants, soutient en particulier les artistes engagés et émergents, voix d’un dialogue social nouveau. En 2018, Rodolphe Blavy rejoint le Groupement d’Acquisition d’Art Contemporain du Centre Pompidou puis fonde le Comité Afrique du musée. Depuis, il a rejoint l’ADIAF en tant que mécène, ainsi que le Nasher Sculpture Center Drawings Forum.